Opções Risco Reversão Comércio

Reversão de risco O que é uma reversão de risco Uma reversão de risco, na negociação de commodities, é uma estratégia de hedge que consiste em vender uma chamada e comprar uma opção de venda. Esta estratégia protege contra movimentos negativos desfavoráveis ​​de preços, mas limita os lucros que podem ser obtidos a partir de movimentos favoráveis ​​de preços ascendentes. Na negociação cambial (FX), a reversão do risco é a diferença na volatilidade. Ou delta, entre opções similares de call e put, que transmite informações de mercado usadas para tomar decisões de negociação. BREAKING DOWN Reversão de Risco Uma inversão de risco também é conhecida como um colar de proteção. Em uma reversão de risco curto, a estratégia envolve ser opções de compra de curto prazo e longo para simular um lucro e perda semelhante ao do instrumento subjacente, portanto, uma inversão de curto risco pode ser referido como um curto sintético. O oposto é verdadeiro para uma inversão de longo risco. Em uma reversão de risco curto, o investidor é obrigado a vender o ativo subjacente ao preço de exercício especificado desde que a opção de compra é escrita. Uma estratégia de inversão de risco de curto envolve normalmente a venda de uma opção de compra que tem um preço de exercício mais alto do que a opção de venda longa. Além disso, o comércio é geralmente implementado para um crédito. Mecanismo de Reversão de Risco Se um investidor for um instrumento subjacente curto, o investidor cobrirá a posição implementando uma reversão de longo prazo através da compra de uma opção de compra e de uma opção de venda no instrumento subjacente. Em contrapartida, se um investidor for longo um instrumento subjacente, o investidor shorts uma inversão de risco para proteger a posição por escrito uma chamada e compra de uma opção de venda sobre o instrumento subjacente. Exemplo de Reversão de Risco de Commodities Por exemplo, digamos que o Produtor ABC adquiriu uma opção de venda de 11 de junho e vendeu uma opção de compra de 13,50 junho em mesmo dinheiro, os prêmios de compra e de compra são iguais. Sob este cenário, o produtor está protegido contra quaisquer movimentos de preços em junho abaixo de 11, mas o benefício de movimentos ascendentes de preço atinge o limite máximo em 13,50. Exemplo de Reversão de Risco de Opções de Câmbio A reversão de risco refere-se à maneira pela qual opções similares de compra e venda, geralmente opções de FX, são cotadas pelos negociantes. Em vez de cotar estes preços das opções, os negociantes citam sua volatilidade. Quanto maior a demanda por um contrato de opções. Maior sua volatilidade e seu preço. Uma reversão de risco positivo significa que a volatilidade das chamadas é maior que a volatilidade de puts semelhantes, o que implica que mais participantes do mercado estão apostando em um aumento na moeda do que em uma queda, e vice-versa se a reversão do risco for negativa. Assim, as reversões de risco pode ser usado para medir posições no mercado de câmbio e transmitir informações para tomar decisões de negociação. Risco Reversão Risco Reversão - Introdução Assim, você deseja negociar no estoque subjacente, sem pagar qualquer dinheiro Sim, você pode negociar o subjacente Stock sem pagar qualquer dinheiro em tudo e thats a magia da estratégia de opções de reversão de risco que é particularmente útil no ano tse incerta de 2017 A inversão de risco é uma estratégia de negociação de opções que pretende colocar uma posição de opções livres, que é um onde você nem Pagar ou receber pagamento adiantado (crédito), com a finalidade de especulação alavancada ou cobertura de ações. A reversão de risco é uma estratégia pouco conhecida na cena de negociação de opções de ações, mas um termo bastante comum na cena de negociação de opções de forex e as commodities opções de cena de negociação para o seu poder de cobertura, daí o nome de Reversão de Risco. Mesmo que o nome faz a estratégia soar muito sofisticado, é realmente uma estratégia de opções muito simples com uma lógica muito simples subjacente. Este tutorial deve explicar o que é Reversão de Risco na negociação de opções e descrever detalhadamente todas as diferentes aplicações de Reversão de Risco. O que é a reversão de risco Como o nome sugere, Reversão de Risco é uma técnica para a inversão de risco usando opções. Isso significa que é inerentemente uma estratégia de hedge, mesmo que ele também pode ser usado para especulação alavancada. O que torna a reversão de risco diferente da maioria das estratégias de hedging ou de especulação alavancadas é o fato de que a reversão de risco visa realizar hedging ou especulação sem qualquer desembolso de capital adicional. É por isso que a reversão de risco é tão popular no comércio de opções de commodities como um meio de garantir uma certa faixa de preço sem qualquer custo adicional (para além das comissões). Risco Reversão também pode ser usado como um medidor de sentimento do investidor. Quando uma posição de reversão de risco está vendendo para um débito líquido (o que é conhecido como Reversão Positiva de Risco), isso significa que as opções de compra são mais caras do que as opções de venda devido à maior volatilidade implícita das opções de compra. Isso implica um sentimento de alta no ativo subjacente. Quando uma posição de reversão de risco é a venda de um crédito líquido (o que é conhecido como uma inversão de risco negativo), significa que as opções de venda são mais caras do que as opções de compra devido à maior volatilidade implícita das opções de venda. Isto implica um sentimento bearish. De fato, nas negociações de opções de forex, as reversões de risco são cotadas diretamente com base na volatilidade implícita, de modo que é ainda mais fácil ver de que maneira o sentimento do investidor está inclinado. Como usar o risco de reversão de risco de reversão usa a venda de um fora da chamada de dinheiro ou opção de venda, a fim de financiar a compra do oposto fora da opção de dinheiro idealmente a zero custo. Isso significa que a Reversão de Risco pode ser executada de duas maneiras: Comprar OTM Call Vender OTM Put Comprar OTM Put Vender OTM Call Risco Reversão para Especulação Alavancada Quando executado por conta própria como uma posição de especulação alavancada, compra OTM chamada Selling OTM colocar cria uma especulação Bullish (Veja o Gráfico de Risco de Risco Reversível Bullish na parte superior da página) ao comprar OTM colocar venda OTM chamada cria uma posição especulativa de baixa (veja o Risk Reversal Bearish gráfico de risco na parte superior da página). Ambas as posições de reversão de risco têm lucro ilimitado e potencial de perda ilimitada como se você estiver negociando o estoque subjacente em si, a única diferença é que nenhum dinheiro é pago para esta posição (idealmente) e que há uma pequena faixa de preço entre o preço de exercício da Opções envolvidas onde nem lucra nem perda é feita como você pode ver dos gráficos de risco na parte superior da página. Na verdade, comprar OTM chamada venda OTM colocar cria uma posição estoque sintético longo. Que é uma posição de negociação de opções com as mesmas características que possuir o estoque subjacente em si (mas não paga dividendos, é claro). Por outro lado, compra OTM colocar venda OTM chamada cria uma posição sintética estoque curto, que é uma posição de negociação de opções com as mesmas características que o estoque subjacente. Exemplo de especulação de alavancagem de inversão de risco: Assumindo XYZ negociando em 44. Seu Jun45Call é cotado em 0.75, seu Jun43Put é cotado em 0.75. Se você está especulando sobre XYZ Going Upwards Comprar para abrir QQQQ Jun45Call, venda para abrir QQQQ Jun43Put Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Se você está especulando sobre XYZ Going Downwards Comprar para abrir QQQQ Jun45Cut, venda para abrir QQQQ Jun45Call Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Embora a utilização da reversão de risco para a alavancagem resulte em uma posição que idealmente não exige desembolso de capital inicial, envolve margem, já que a perna curta da posição é uma escrita nua. A margem necessária pode, de facto, amarrar mais fundos durante a vida da posição do que se você tivesse simplesmente comprar opções de compra ou venda para a mesma especulação. Por exemplo, você poderia simplesmente amarrar apenas 75 comprando um contrato das opções de chamada acima, a fim de especular sobre XYZ vai para cima em vez dos milhares de dólares com a inclusão da perna curta. Um pouco de legging também pode ser necessário, a fim de conduzir ambos os preços mais próximos uns dos outros. Risco Reversão para Hedging Risco reversão foi concebido como uma estratégia de cobertura em primeiro lugar e é mais comumente usado em stock options trading para hedging uma posição de ações através da compra OTM colocar e vender OTM chamada. Isso cria uma estratégia Covered Call Collar que impede que o estoque de perder valor além do preço de exercício de opção de venda e permite que o estoque de apreciar até o preço de exercício das opções de chamada curta. Exemplo de Hedging de Reversão de Risco: Assumindo XYZ negociando em 44. Seu Jun45Call é cotado em 0.75, seu Jun43Put é cotado em 0.75. Você possui 100 partes de ações XYZ e deseja hedge-lo sem pagar qualquer dinheiro extra (além de comissões, é claro). Comprar para abrir QQQQ Jun43Put, vender para abrir QQQQ Jun45Call Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Posição líquida 100 partes de XYZ 1 contrato de Jan43Put Short 1 contrato de Jan45Call O Jan43Put hedge contra uma queda no preço das ações para além 43, mas a posição de ações Também não ganharia valor acima de 45 devido às opções de chamada curta. Reversão de risco também pode ser usado para reverter o risco de posições de ações curtas comprando OTM chamada e venda OTM colocar. Hedging de Reversão de Risco Exemplo 2: Assumindo XYZ negociação em 44. Seu Jun45Call é cotado em 0,75, seu Jun43Put é cotado em 0,75. Você shorted 100 partes de ações XYZ e deseja hedge-lo sem pagar qualquer dinheiro extra (além de comissões, é claro). Comprar para abrir QQQQ Jun45Call, vender para abrir QQQQ Jun43Put Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Posição líquida Short 100 partes de XYZ Short 1 contrato de Jan43Put 1 contrato de Jan45Call O Jan45Call hedge contra o estoque subindo acima de 45, mas a posição também iria parar Lucrando quando o estoque vai mais baixo do que 43 devido às opções short do put. Escolhendo os preços de greve para a reversão de risco Idealmente, fora do dinheiro chamadas e opções de venda com preços de exercício da mesma distância para o preço das ações deve ser do mesmo preço devido à paridade chamada de chamada. Por exemplo, se o estoque subjacente for 44, as opções de compra que são 1 do dinheiro (45) e as opções de venda que são 1 do dinheiro (43) devem ser do mesmo preço que nos exemplos acima. No entanto, não só colocar a paridade de chamada raramente existem em tal perfeição, call e put opções também raramente são exatamente a mesma distância do preço das ações, uma vez que o preço das ações está se movendo o tempo todo. Como tal, colocar opções e opções de compra com preços de exercício da mesma distância (ou quase mesmo) do preço das ações raramente são o mesmo preço. De fato, em condições de mercado de tendências fortes, a diferença de preço entre opções de compra e venda pode ser muito significativa. Como tal, pode ser quase impossível colocar em posições de Reversão de Risco para exatamente zero custo na prática. Além disso, fora do dinheiro opções de compra e colocar opções com quase o mesmo preço pode ser de uma distância diferente do preço das ações. Como tal, os comerciantes das opções que praticam a reversão do risco na realidade não o põem sempre sobre com a chamada e colocam as opções que são do equidistance do preço conservado em estoque. O ponto mais importante na execução de uma Reversão de Risco é poder colocar a posição com zero ou custo muito próximo ao zero. Como tal, você deve escolher os preços de exercício que estão vendendo para quase o mesmo preço em vez de visando a equidistância. A imagem abaixo é a cadeia de opções reais para QQQQ em 44.74. Como você pode ver, o fora do dinheiro chamar e colocar opções que são de quase o mesmo preço e, portanto, bom para Risco Reversão não é exatamente equidistante do preço das ações de 44,74. Nível de Negociação Necessário para Reversão de Risco Uma conta de negociação de opções de Nível 5 que permite a execução de opções de escrita nua é necessária para a Reversão de Risco. Leia mais sobre os níveis de negociação de contas de opções. Lucro Potencial de Risco Reversão: Quando a reversão de risco é usado para especulação alavancada, ele fará um lucro ilimitado e uma perda ilimitada como se você comprou ou em curto o estoque subjacente em si. Quando a reversão de risco é usada para hedging, o estoque subjacente faria um lucro máximo limitado pelo preço de exercício da perna curta e uma perda máxima limitada pela perna longa. Lucro Cálculo de Risco Reversão: Não há limite para o potencial de lucro da Reversão de Risco quando usado para especulação alavancada e desde que não há dinheiro é pago para a posição, o retorno sobre o investimento é infinito. Quando usado para especulação alavancada, a Reversão de Risco faz um lucro quando o estoque subjacente sobe (ou cai) para além da perna comprida E faz uma perda quando o estoque subjacente cai (ou sobe) além da perna curta. Reversão de Risco Leveraged Especulação Breakeven Exemplo: Assumindo XYZ negociação em 44. Seu Jun45Call é cotado em 0,75, seu Jun43Put é cotado em 0,75. Se você está especulando sobre XYZ Going Upwards Comprar para abrir QQQQ Jun45Call, venda para abrir QQQQ Jun43Put Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Posição lucros quando XYZ sobe acima de 45. Posição começa a fazer perdas quando XYZ cai abaixo de 43. Se você está especulando em XYZ Abaixo Compra para abrir QQQQ Jun43Put, venda para abrir QQQQ Jun45Call Efeito líquido: 0,75 - 0,75 0 Posição ganhos quando XYZ cai abaixo de 43. A posição começa a fazer perdas quando XYZ sobe acima de 45. Vantagens de Risco Reversão: Pode ser usado tanto para cobertura e Desvantagens de Risco Reversão: Potencial de perda ilimitado Ações Alternativas para Risco Reversão Antes da Expiração: 1. Se a posição já é rentável antes da expiração, a posição pode ser fechada fechando as duas pernas individualmente. Não sei se esta é a estratégia de opção certa para você Experimente o nosso Seletor de estratégia de opção .2 Padrão de inversão de barras Explicação do padrão de reversão de 2 barras, significado do padrão 2BarReversal. O que é Padrão de Reversão de 2 Bares no Forex Padrão de Reversão de 2 Bares Definição Padrão de Reversão de 2 Bares 8211 Padrão de Padrão de Ação de Preço que pode ser encontrado em qualquer TF (time frame). (O que é Ação Preço) Padrão 2-Bar-Reversão 8211 contém 2 velas. Para um 8220bearish 2 Bar reversal8221 a barra 1 deve subir. O 2o candlestick deve então abrir e estalar para trás mais baixo. No exemplo acima, você pode ver 82202 Bar Reversal Pattern8221 no gráfico. Negociar o preço de reversão de 2 barras comércio de ação estabelecido A ação de preço de reversão de 2 bar criada é um comércio incomum criado principalmente devido ao fato de que é mal interpretado. Os comerciantes da ação do preço igualmente tendem a confundir a inversão de duas barras ajustada acima com outros testes padrões individuais do candlestick. No entanto, apesar da confusão, a inversão de 2 bar estabelecido na negociação ação preço é um comércio muito sólido criado que é indicativo de uma reversão. A inversão que a configuração de 2 bar apresenta pode ser uma inversão da tendência principal, ou simplesmente uma mudança corretiva ou retracements para a tendência principal. Neste artigo, bem explorar o que é a barra de 2 reversão preço ação comércio criado, por que é formado e como negociar esta ação de preço criado, tanto dentro de um sistema de comércio, bem como de forma isolada. O que é a ação de preço de inversão de 2 bar criada Esta ação de preço de comércio configurar é composto por duas barras. As duas barras, para qualificar este padrão devem ser significativamente grandes e preferencialmente têm mechas superiores e inferiores pequenas. Quando uma barra de baixa seguido por uma barra de alta aparece na parte inferior, a inversão de 2 bar é indicativa de uma ação de preço de alta que é iminente. Da mesma forma, quando uma barra de alta seguida por uma barra de baixa é formada no topo, é indicativo de um momento de baixa que entra em jogo nos mercados. A ação de preço de inversão de 2 bar criada pode ser formada em qualquer período de tempo das cartas. O que torna este significativo é o fato de que eles não são nada, mas as duas barras de preços de um período de tempo mais elevado. Por exemplo, uma formação de 2 bar em gráficos H1 não é nada além de um único castiçal em um gráfico de 2 horas. Ou uma formação de 2 barras no gráfico H4, é um único castiçal ou barra no gráfico de 8 horas e assim por diante. Como a ação de preço de inversão de 2 bar constituída por dois sentimentos opostos, quando vistos através do período de tempo mais elevado, eles geralmente significam uma barra de pinos. O gráfico abaixo mostra uma inversão de 2 barras nos gráficos H1: Quando mudamos para o gráfico de 2 horas, notamos que a ação de preço das 2 velas do gráfico H1 converte para um tipo de pinbar de formação nas cartas de 2 horas : O que o padrão de PA de reversão de 2 barras indica? A aparência da ação de preço de inversão de 2 bar configurada indica principalmente uma luta entre touros e ursos. Ou compradores e vendedores. Muitas vezes significados por grandes barras de alta e baixa, quando ocorrem um ao lado do outro, o padrão de inversão de 2 bar muitas vezes significa uma rejeição de preços mais baixos ou mais altos pelos mercados onde a vela de ação de preço anterior mostra o sentimento do mercado. Portanto, quando uma baixa e barras bullish aparecem no método de inversão de 2 bar, o sentimento é na direção do padrão candlestick alta e, portanto, indicativo de um sentimento de mercado de alta. Da mesma forma, o aparecimento de barras de alta e baixa ocorre dentro do método de inversão de 2 bar, indica o sentimento de mercado de baixa. Muitas vezes os 2 métodos de inversão de barra também pode incluir a segunda vela para ser um engulfing padrão de ação preço vela. Tais padrões são ainda mais fortes e válidos. Negociação da inversão de 2 bar Padrão de ação de preço em isolamento Ao negociar este isolamento padrão de ação de preço, o período de retenção é para não mais do que um castiçal ou barra. Pode ser mais, desde que o mercado nos dá mais pistas de ação de preço. O gráfico acima mostra como uma posição curta foi tomada com base na ação de preço de reversão de 2 bar criada. Depois de detectar o preço do comércio de ação criada, uma ordem de venda foi colocada na baixa da barra 2 º com paradas na alta da barra anterior O comércio poderia ter sido retirado após o próximo bar que foi de baixa e caiu um número significativo de Pips Ou, o comércio poderia ter sido mantido aberto, mas os riscos conseguiram quebrar mesmo enquanto o preço continuou a cair para um nível de suporte anteriormente conhecido No próximo gráfico, mostramos um exemplo de um comércio de longo prazo criado. Aqui, o comércio de reversão de 2 barras criado também pode ser considerado como uma vela engolfando bullish, dando-lhe assim uma maior probabilidade. O longo exemplo do padrão de ação de preço de reversão de 2 barris aqui oferece um grande risco de recompensa quando se tem como alvo níveis de resistência anteriores. Negociar a inversão de 2 bar dentro de uma tendência A inversão de 2 bar também pode ser negociada dentro de uma tendência, especialmente em retracements. A aparência de um padrão de inversão de 2 bar, um castiçal de baixa seguido por um candelabro de alta pode ser visto como um sinal do fim do retracement, especialmente quando este padrão de ação de preço ocorre em uma zona de apoio previamente identificado. No exemplo acima, notamos uma formação de padrão de inversão de 2 bar que também acontece de ser um padrão de candlestick engulfing. A aparência deste padrão perto de uma resistência anteriormente conhecida virou nível de suporte é uma indicação clara de que o retracement está completo e que os compradores estão no controle. Tomando uma posição longa no alto da barra de reversão bullish, visando a alta anterior, mais uma vez dá negociações de risco muito baixo, comércio de alta probabilidade criada. Negociação da ação de preço de reversão de 2 bar criada em Resumo Para resumir, negociando a ação de preço de reversão de 2 bar criada: Eles são indicativos de rejeição do sentimento anterior como o mercado imediatamente vira o caminho oposto Os padrões de inversão de 2 barras são mais válidos Quando aparecem na parte superior ou inferior das tendências Na maioria dos casos, os padrões de inversão de 2 bar indicam uma mudança de curto prazo na tendência 2 padrões de inversão de barra não são nada, mas um único castiçal ou barra de um período imediatamente superior. Por exemplo, gráficos de uma hora e duas horas ou gráficos de 4 horas e 8 horas Quando o padrão de inversão de 2 barras também mostra um padrão engessado de alta ou baixa, sinaliza um sentimento muito forte no mercado O padrão de inversão de 2 barras requer um pouco de prática Pois pode ser facilmente confundido com outros padrões de ação de preços.